第136章 专门研究？没有，我刚看的 (2/5)

sp;  “那”

    许青山犹豫了一会，小心翼翼地开口道。

    “老彭？”

    “嗯？”

    彭院士双眼瞪圆，转头看向了田刚，他眼里的疑惑似乎是在问田刚：不是？你们师生之间就是这么互相称呼的嘛？

    田刚笑而不语，点了点头。

    许青山也看见了彭院士的表情，有些不好意思。

    “不好意思，彭院士，我和老师平时随意惯了，您要是”

    “没关系！就叫老彭！”

    彭院士见田刚一脸戏谑，连忙答应下来。

    他又不是玩不起，只是没想到而已。

    毕竟许青山的年轻是众所周知的，年仅19岁，就已经被视为世界一流学者，未来最有可能站上当代数学之巅的年轻学者。

    当然，后面这个主要是国内在吹，国际对于许青山的评价不低，但也还没到那种程度。

    如果许青山真的解决了黎曼猜想，或许这句话才会在全世界彻底通用。

    “那老彭，我想请教一个问题哦。”

    许青山对于彭院士的研究其实也挺感兴趣的。

    “你大胆问，是关于我的研究的嘛？”

    老彭很是受用。

    他的观点和田刚差不多，许青山今年这个菲尔兹奖应该是跑不太了，这可是有可能会是咱们华夏第一位土生土长的菲尔兹奖获得者，现在在自己面前这副虚心求教的模样，别说老彭是不是一个好面子的人，就许青山这种行为谁能不喜欢呢？谁会觉得不涨脸呢？

    “是这样的，您的倒向随机微分方程理论在金融领域的实际应用中的效果很显著，特别是在欧式、美式及亚式期权的定价，通过将定价问题转化为BSDE求解，结合蒙特卡罗模拟得到数值解，能够处理路径依赖问题。同时，BSDE模型还可以动态模拟多资产间的风险关联与收益路径，帮助投资者制定风险控制策略，尤其在市场不完全或存在约束时，例如在高借款率、流动性限制的阶段，提供对冲方案。”

    许青山一开口，老彭就知道许青山是真的看过自己的理论，他满意的点了点头，随口答道。

    “对，比如亚式期权中的平均价格计算。BSDE的正反向联合求解特性，会让它在期权定价、复杂衍生品估值等路径依赖问题中具有天然优势。我提出的非线性数学期望，也就是g-期望，在BSDE模型里扩展了传统线性框架，这样在使用模型预测的时候，能更贴合实际金融市场中的非线性现象，例如出现了市场摩擦、交易成本变化的时候。可以说，现在BSDE理论就是价值最为独特的金融数学工具，目前来说，没有之一。”

    数学家一般在提到自己的专项研究时，都会有一种莫名其妙的自豪。

    这种情绪，许青山自己有，李广直也有，现在老彭更是明显。

    而且他这种自豪非常纯粹。

    并不是在炫耀自己的成果，而是像是在把自己最得意的儿子拉出来遛一遛，比一比。

    如果要是有同样在谈自己成果的，两人坐在一块拼起来，某种程度上来说也能算得上是学术斗蛐蛐。

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